За допомогою теорії ймовірності та математичного аналізу виробляються прогнозування функціонування фінансових ринків і складається економічної ситуації у світі в цілому. При використанні звичайних, фундаментального і технічного, методів проведення аналізу стану фінансових ринків, нерідко виходять суперечливі дані, що не дозволяють однозначно і ефективно приймати рішення. Тому в якості інструменту при аналізі та дослідженні фінансових ринків використовуються альтернативні методики, засновані на законах теорії імовірності. Вся діяльність на фінансових ринках потрапляє під дію законів теорії ймовірності, так як більшість подій, що відбуваються на ринку, потрапляють під категорію випадкових. Наприклад, на ринку безперервно полягає велика кількість угод і відбувається торгових операцій. Деякі з них надалі приведуть до збитків, а інші можуть принести певний прибуток. Точно передбачити наслідки здійснюваних операцій неможливо, так як їх результат залежимо від безлічі непередбачуваних факторів.

Імовірність, в математичній науці, визначається як деякий критерій того - відбудеться яка-небудь подія чи ні, виражений в числовій формі. Імовірність може приймати значення від нуля (коли подія абсолютно неможливо), до одиниці (коли подія обов'язково настане). Найчастіше ступінь імовірності відображають у відсотках - від 0% до 100%. При проведенні аналізу і розрахунків із застосуванням теорії ймовірності використовуються знайомі математичні дії - ймовірності можна складати і множити, тільки за особливими правилами. Теорія ймовірності являє собою найпотужніший механізм прогнозування ринкових взаємозв'язків і відносин, управління вкладеним капіталом для отримання прибутку.