Теорія ймовірності в азартних іграх проявила себе ще в XVII столітті, завдяки Шевальє де Меру. Він придумав укладати парі з найбільшою ймовірністю виграшу, прорахувавши всі варіанти, він спочатку вигравав і через те, що з ним ніхто більше не хотів укладати парі, прорахував інший, як він думав виграшний варіант, але трохи прорахувався. Щоб зрозуміти, де він зробив помилку, він звернувся до математика Б. Паскаля. Де Мері запропонував Блезу Паскаль два відомих питання:

1. Скільки разів треба кидати дві гральні кістки, щоб випадків випадання відразу двох шісток було більше половини від загального числа кинутих?

2. Як справедливо розділити поставлені на кін двома гравцями гроші, якщо вони з якихось причин припинили гру передчасно?

Розмірковування Паскаля і всі його обчислення були основані на класичному визначенні поняття ймовірності як відношення числа сприятливих випадків до всіх рівноможливих випадків.

Так, завдяки Шевальє та його теорії ймовірності в азартних іграх, виникла нова наука.

Важливий внесок у теорію ймовірностей зробив Якоб Бернуллі: він вивів доведення закону великих чисел у простому випадку незалежних випробувань. Досліджуючи теорію ймовірності виграшу, він встановив, що чим більша кількість випробувань, кількість одних чи інших подій буде прагнути до ймовірності, помноженої на кількість цих випробувань. Цей закон спрацьовує, якщо в одну гру зіграти приблизно 10000 разів. Цей закон він встановив, кидаючи монетку.